بر اساس مطالعات بانک توسعه صادرات در سالی که گذشت، نوسانات نرخ ارز، تغییرات قیمت طلا و نفت، و همچنین بروز برخی تحولات در شرایط مالی جهانی، از مهم ترین رویدادها در حوزه مدیریت ریسک بوده اند.
بر اساس مطالعات انجام شده توسط اداره پژوهش و مدیریت بانک توسعه صادرات در سالی که گذشت، نوسانات نرخ ارز، تغییرات قیمت طلا و نفت، و همچنین بروز برخی تحولات در شرایط مالی جهانی، از مهم ترین رویدادها در حوزه مدیریت ریسک بوده اند که هر یک به نحوی بر عملکرد دستگاه های اجرایی تاثیر گذاشته اند.
اگزیم بانکها سیاست های خاصی برای مواجهه با ریسک دارند؛ بانک توسعه صادرات ایران نیز در راستای ماموریت خود، ملزم به تبعیت از مقررات و الزامات بانک مرکزی ج.ا.ا است. هر چند بانک مرکزی ج.ا.ا. هنوز برای عملیاتی نمودن مقررات پیمان بازل ۳ الزامی ایجاد نکرده، اما بانک توسعه صادرات در تلاش است تا اقدامات لازم برای ایجاد زیرساخت های اطلاعاتی مورد نیاز برای تبعیت از این سند را انجام دهد.
در این راستا گام‌های مؤثری در زمینه ریسک مربوط به کفایت سرمایه برداشته است. این بانک به عنوان یک بانک تخصصی با انواع ریسک ها (عملیاتی، اعتباری، نقدینگی، بازار و ...) مواجه بوده و هر یک از این اجزا نیاز به مدیریت صحیح دارند. با توجه به تغییرات محیطی مداوم، ساختار مالی بانک با ریسک های گوناگون مواجه است که این امر لزوم مدیریت ریسک را افزایش می دهد و از آنجا که ریسک ها تاثیرات متقابلی داشته و این امر منجر به پیچیدگی شناسایی و پایش ریسک می گردد، ابعاد مدیریت ریسک پیچیده خواهد بود؛ البته تمامی ریسک‌ها به طور کامل قابل پیش‌بینی و برخورد نیستند، مدیریت ریسک به دنبال تقلیل این ریسک‌ها تا سطح قابل قبول و دامنه مشخص است.
طبق پژوهش انجام شده توسط اداره پژوهش و مدیریت ریسک بانک توسعه صادرات اهم ریسک های بانکی از نظر کارکردی شامل ریسک اعتباری، عملیاتی، بازار (ریسک نوسانات نرخ بهره و تورم، ریسک نوسانات نرخ ارز و ریسک نوسانات قیمت¬ ها)، ریسک نقدینگی و ریسک کشوری بوده و سایر انواع ریسک ها شامل ریسک سرمایه، ریسک حقوقی و ریسک منابع انسانی هستند.
در ادامه این تحقیق نگاهی به مهمترین اتفاقات اقتصادی جهان انداخته شده است؛ موضوع اول، افزایش ارزش یورو در برابر دلار آمریکا است؛ این افزایش در برخی موارد و به دلایلی چون عملکرد مثبت اقتصادی حوزه یورو، سرمایه گذاری چین در منطقه و تمایل آمریکا در حفظ یکپارچگی اروپا، روندی پرشتاب به خود دیده است. لکن در ماه های اخیر و با توجه به روند مثبت داده های اشتغال و رشد دستمزدها در آمریکا و نیز احتمال افزایش نرخ بهره در این کشور به ثبات رسیده است.
در این بررسی قیمت طلا مورد توجه قرار گرفته و آمده است: روند قیمتی انس جهانی طلا در یک سال اخیر نوسانات بسیاری را به خود دیده است. در این راستا عواملی چون ابهام در نرخ بهره بانکی آمریکا با افزایش قیمت انس جهانی همراه شد لکن در ماه های پایانی سال و با تقویت انتظارات از روند نرخ تورم و نرخ بهره بانکی آمریکا، این قیمت به ثبات رسیده و حتی با کاهش نیز مواجه شده است.
قیمت نفت اوپک نیزدر سال اخیر روند نسبتاً باثباتی را به خود دیده است؛ پس از یک روند کاهشی در نیمه آغازین سال، روندی صعودی در نیمه دوم سال برای قیمت نفت اوپک را شاهد بودیم که دلایل متفاوتی برای این افزایش از جمله محدود شدن عرضه نفت خام از سوی کشورهای عضو اوپک و روسیه، افزایش تقاضا و نیز افزایش تنش ها در منطقه خاورمیانه وجود داشت.
اداره پژوهش و مدیریت ریسک در ادامه گزارش خود مروری بر اقدامات اخیر اداره از جمله«پیاده سازی استاندارد بین المللی گزارشگری مالی (IFRS)» و « رتبه بندی اعتباری مشتریان» دارد؛ این اداره با همکاری دیگر واحدهای مرتبط در بانک، طراحی و پیاده سازی صورت های مالی بانک در قالب استاندارد جدید گزارشگری مالی IFRS را به انجام رساند که هدف از درج این یادداشت در صورت‌های مالی بانک، افشای اهم ریسک‌های موجود در صنعت بانکداری، بررسی وضعیت بانک از نظر ساختار و شیوه‌های مدیریت ریسک و نیز تحلیل تأثیر هریک از ریسک‌ها بر اقلام صورت¬های مالی بانک بوده است.
«رتبه بندی اعتباری مشتریان» نیز همچون گذشته و به عنوان یکی از اصلی ترین وظایف اداره پژوهش و مدیریت ریسک بوده است؛ بر اساس این گزارش در سال ۱۳۹۶، ۷۵۰ شرکت مورد رتبه بندی قرار گرفته اند. مشتریان اعتباری بانک در کلاس های رتبه بندی A (وضعیت عالی اعتباری با ریسک کم)، B (وضعیت خوب تا متوسط اعتباری با ریسک نسبتاً کم تا قابل قبول)، C (وضعیت اعتباری متوسط با ریسک (نسبتاً) بالا) وD (وضعیت اعتباری غیرقابل قبول با احتمال نکول بسیار بالا) قرار گرفته اند همچنین شناسایی و ارزیابی نقاط قوت و ضعف مدل رتبه بندی مشتریان بانک نیز توسط این اداره در سال ۱۳۹۶ محقق گردید.
در گزارش های تحلیلی مدیریت ریسک اداره پژوهش و مدیریت ریسک بانک توسعه صادرات در خصوص احتمال بروز بحران مالی آتی در جهان آمده است: نوسانات موجود در سیاست های پولی و مالی کشورها از یکسو و نیز وابستگی این سیاست ها در قالب یک سیستم جهانی از سویی دیگر، بروز برخی بحران های مالی را اجتناب ناپذیر می کند.
همچنین با تمرکز بر روند جهانی تأمین مالی خطرپذیر به نظر می رسد میزان سرمایه گذاری در حوزه خطرپذیر (که در ایران می توان آن را با تأمین مالی شرکت های دانش بنیان و نیز شرکت های کوچک و متوسط متناظر دانست) از حدود ۱۰ میلیارد دلار در ۲۰۱۰ به بیش از ۳۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ رسیده است.
لازم به ذکر است روند تأمین مالی این شرکت ها در مراحل اولیه تأسیس در سال های اخیر از رشد بیشتری نسبت به سایر مراحل عمر این شرکت ها برخوردار بوده است. در خلال سال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ حوزه نرم افزار از جمله اصلی ترین موضوعات شرکت های تأمین مالی شده بوده است.
